信达澳银信用债债券型证券投资基金(2)

　　11中利债（112094）于2013年8月29日发布公告，即《中利科技(002309,股吧)集团股份有限公司关于江苏证监局监管关注函的整改报告》，其主要内容在于对《关于对中利科技集团股份有限公司风险事项的监管关注函》中所提到问题的整改，涉及（1）上市公司运作及信息披露方面；（2）公司内部控制不强；（3）三会运作不规范。公司在整改报告中已经提出了整改措施，并已整改完毕。

　　基金管理人认为，中利科技在收到关注函后立即着手组织实施和落实，并已经完成整改，以保障公司经营的平稳运行及维护股东权益。基金管理人经审慎分析，认为该事件对中利科技的经营不构成严重影响，对11中利债的价值也不构成严重影响。

　　11桂东01（122138）于2013年8月17日发布公告，即《广西桂东电力(600310,股吧)股份有限公司关于广西证监局对公司采取责令改正措施决定的整改报告》，其主要内容在于对《关于对广西桂东电力股份有限公司采取责令改正措施的决定》中所提到问题的整改，涉及（1）公司独立性方面存在的问题；（2）公司规范运作和信息披露方面存在的问题；（3）公司内部控制方面存在的问题。公司在整改报告中提出了整改措施，并已整改完毕。

　　基金管理人认为，桂东电力在收到改正函后立即着手组织实施和落实，并已经完成整改，并杜绝此类问题再次发生，以保障公司经营的平稳运行及维护股东权益。基金管理人经审慎分析，认为该事件对桂东电力的经营不构成严重影响，对11桂东01的价值也不构成严重影响。

　　除11中利债（112094）、11桂东01（122138）外，其余的本基金投资的前十名证券的发行主体报告期内没有被监管部门立案调查，也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

　　5.10.2本基金投资的前十名股票中，没有投资超出基金合同规定备选股票库的情形。

　　5.10.3其他资产构成

　　5.10.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

　　5.10.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

　　注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

　　5.10.6投资组合报告附注的其他文字描述部分

　　由于四舍五入的原因，分项之和与合计项可能存在尾差。

　　§6开放式基金份额变动

　　单位：份

　　§7基金管理人运用固有资金投资本基金情况

　　无。

　　§8 影响投资者决策的其他重要信息

　　无。

　　§9 备查文件目录

　　9.1备查文件目录

　　1、中国证监会核准基金募集的文件；

　　2、《信达澳银信用债债券型证券投资基金基金合同》；

　　3、《信达澳银信用债债券型证券投资基金托管协议》；

　　4、法律意见书；

　　5、基金管理人业务资格批件、营业执照；

　　6、基金托管人业务资格批件、营业执照；

　　7、本报告期内公开披露的基金资产净值、基金份额净值及其他临时公告。

　　9.2存放地点

　　备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的住所。

　　9.3查阅方式

　　投资者可到基金管理人和/或基金托管人的办公场所、营业场所及网站免费查阅备查文件。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。

　　基金简称

　　信达澳银信用债债券

　　基金主代码

　　610008

　　交易代码

　　610008

　　基金运作方式

　　契约型开放式

　　基金合同生效日

　　2013年5月14日

　　报告期末基金份额总额

　　102,217,978.09份

　　投资目标

　　重点投资于信用债，在有效控制本金风险的前提下，力争实现基金资产的长期稳定增值。

　　投资策略

　　本基金秉承本公司自下而上的价值投资理念，把注意力集中在对信用债等固定收益类资产和权益类资产的投资价值研究上，精选价值合理或相对低估的个券品种进行投资。通过整体资产配置、类属资产配置、期限配置等手段，有效构造投资组合。

　　业绩比较基准

　　中债总财富（总值）指数收益率

　　风险收益特征

　　本基金为债券型基金，风险收益水平较低，长期预期风险收益高于货币市场基金、低于股票型和混合型基金。本基金主要投资于信用债，在债券型基金中属于风险水平相对较高的投资产品。

　　基金管理人

　　信达澳银基金管理有限公司

　　基金托管人

　　中信银行股份有限公司

　　下属两级基金的基金简称

　　信达澳银信用债债券A

　　信达澳银信用债债券C

　　下属两级基金的交易代码

　　610008

　　610108

　　报告期末下属两级基金的份额总额

　　44,842,960.33份

　　57,375,017.76份

　　主要财务指标

　　报告期（2014年1月1日－2014年3月31日）

　　信达澳银信用债债券A

　　信达澳银信用债债券C

　　1．本期已实现收益

　　-989,974.26

　　-1,539,589.37

　　2．本期利润

　　1,084,256.91

　　1,216,775.51

　　3．加权平均基金份额本期利润

　　0.0223

　　0.0170

　　4．期末基金资产净值

　　44,520,889.57

　　56,752,092.76

　　5．期末基金份额净值

　　0.993

　　0.989

　　阶段

　　净值增长率①

　　净值增长率标准差②

　　业绩比较基准收益率③

　　业绩比较基准收益率标准差④

　　①－③

　　②－④

　　过去三个月

　　2.37%

　　0.27%

　　2.45%

　　0.11%

　　-0.08%

　　0.16%

　　阶段

　　净值增长率①

　　净值增长率标准差②

　　业绩比较基准收益率③

　　业绩比较基准收益率标准差④

　　①－③

　　②－④

　　过去三个月

　　2.17%

　　0.25%

　　2.45%

　　0.11%

　　-0.28%

　　0.14%

　　姓名

　　职务

　　任本基金的基金经理期限

　　证券从业年限

　　说明

　　任职日期

　　离任日期

　　孔学峰

　　本基金的基金经理，稳定价值债券基金和稳定增利分级债券基金基金经理，固定收益总监

　　2013-5-14

　　-

　　9年