光大保德信动态优选灵活配置混合型证券投资基金(2)

　　5.11.1根据2013年10月14日《中国平安保险（集团）股份有限公司关于平安证券收到中国证监会行政处罚决定书的公告》，中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）决定责令平安证券改正及给予警告，没收其在万福生科(300268,股吧)（湖南）农业开发股份有限公司发行上市项目中的业务收入人民币2,555万元，并处以人民币5,110万元的罚款，暂停其保荐业务许可3个月。中国平安表示，作为平安证券的控股股东，将积极督促平安证券严格按照中国证监会的要求缴纳罚没款，持续进行整改，切实保护投资者利益。本基金管理人认为中国平安保险（放心保）股份有限公司负面事件影响已经基本消化。本基金管理人对上述股票的投资决策程序符合相关法律法规和公司制度的要求。

　　中国证监会广东证监局于2013年5月6日对瀚蓝环境(600323,股吧)股份有限公司（原名:南海发展股份有限公司，以下简称“瀚蓝环境”，证券代码：600323）出示了《现场检查结果告知书》，检查发现瀚蓝环境在公司治理、内部控制及信息披露方面存在不规范情况，要求公司在收到《现场检查结果告知书》后的规定时间内将整改方案报送广东证监局，并履行信息披露义务。瀚蓝环境于2013年9月3日发布《关于广东证监局现场检查结果整改完成情况的报告》，公司已就广东证监局指出的相关问题进行整改，所有整改工作已经完成。本基金管理人认为瀚蓝环境股份有限公司受该事件的负面影响已经基本消化。本基金管理人对瀚蓝环境的投资决策程序符合相关法律法规和公司制度的要求。

　　上海家化(600315,股吧)联合股份有限公司（以下简称“上海家化”）于2013年11月20日收到中国证券监督管理委员会上海监管局下发的 《关于对上海家化联合股份有限公司采取责令改正措施的决定》（沪证监决[2013]49号，以下简称“决定书”），指出上海家化与吴江市黎里沪江日用化学品厂（以下简称“沪江日化”）发生采购销售、资金拆借等关联交易中存在未及时披露等问题，对上海家化提出相应的整改要求。上海家化于2013年12月18日发布《关于上海证监局行政监管措施决定书相关问题的整改报告》，上海家化已就上海证监局指出的相关问题进行整改，所有整改工作已经完成。本基金管理人认为上海家化股份有限公司受该事件的负面影响已经基本消化。本基金管理人对上海家化的投资决策程序符合相关法律法规和本基金管理人制度的要求。

　　本基金投资的前十名证券的发行主体除上述公司之外，本期未出现被监管部门立案调查或在报告编制日前一年内受到证监会、证券交易所公开谴责、处罚的情况。

　　5.11.2本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。

　　5.11.3其他各项资产构成

　　5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

　　5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

　　§6开放式基金份额变动

　　单位：份

　　§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

　　7.1基金管理人持有本基金份额变动情况

　　本基金本报告期内基金管理人未持有本基金。

　　7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

　　本报告期内，基金管理人不存在申购、赎回或买卖本基金的情况。

　　§8影响投资者决策的其他重要信息

　　本基金托管人2014年2月7日发布任免通知，解聘尹东中国建设银行投资托管业务部总经理助理职务。

　　§9 备查文件目录

　　9.1备查文件目录

　　1、中国证监会批准光大保德信动态优选灵活配置混合型证券投资基金设立的文件

　　2、光大保德信动态优选灵活配置混合型证券投资基金基金合同

　　3、光大保德信动态优选灵活配置混合型证券投资基金招募说明书

　　4、光大保德信动态优选灵活配置混合型证券投资基金托管协议

　　5、光大保德信动态优选灵活配置混合型证券投资基金法律意见书

　　6、基金管理人业务资格批件、营业执照、公司章程

　　7、基金托管人业务资格批件和营业执照

　　8、报告期内光大保德信动态优选灵活配置混合型证券投资基金在指定报刊上披露的各项公告

　　9、中国证监会要求的其他文件

　　9.2存放地点

　　上海市延安东路222号外滩中心大厦46层本基金管理人办公地址。

　　9.3查阅方式

　　投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅。 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人。 客户服务中心电话：4008-202-888，021-53524620。 公司网址：。

　　光大保德信基金管理有限公司

　　二〇一四年四月二十一日

　　基金简称

　　光大保德信动态优选混合

　　基金主代码

　　360011

　　交易代码

　　360011

　　基金运作方式

　　契约型开放式

　　基金合同生效日

　　2009年10月28日

　　报告期末基金份额总额

　　734,455,360.19份

　　投资目标

　　本基金将通过对宏观经济形势、大类资产预期收益率变化及证券估值三个层面的系统、深入地研究分析，制定科学合理的大类资产配置策略及股票、债券分类投资策略，以期实现基金资产的长期稳健增值。

　　投资策略

　　本基金将通过对宏观经济形势、大类资产收益率变化及证券估值三个层面的系统、深入地研究分析，制定科学合理的大类资产配置策略及股票、债券分类策略，以期实现基金资产的长期稳健增值。本基金强调充分发挥研究团队研究能力，深入挖掘集体智慧。基金经理在充分考虑资产配置小组、分管行业研究员及固定收益小组的投资建议后构建最终投资组合，以求获取超额回报。

　　业绩比较基准

　　55%×沪深300指数收益率+45%×中证全债指数收益率

　　风险收益特征

　　本基金为混合型基金，属于证券投资基金中风险中高的品种，其预期收益和风险高于货币市场基金及债券基金，但低于股票型基金。

　　基金管理人

　　光大保德信基金管理有限公司

　　基金托管人

　　中国建设银行股份有限公司

　　主要财务指标

　　报告期(2014年1月1日-2014年3月31日)

　　1.本期已实现收益

　　16,839,715.08

　　2.本期利润

　　-17,839,775.45

　　3.加权平均基金份额本期利润

　　-0.0341

　　4.期末基金资产净值

　　766,460,694.44

　　5.期末基金份额净值

　　1.044

　　阶段

　　净值增长率①

　　净值增长率标准差②

　　业绩比较基准收益率③

　　业绩比较基准收益率标准差④

　　①-③

　　②-④

　　过去三个月

　　-0.57%

　　1.13%

　　-3.18%

　　0.66%

　　2.61%

　　0.47%

　　姓名

　　职务

　　任本基金的基金经理期限

　　证券从业年限

　　说明

　　任职日期

　　离任日期

　　王健

　　基金经理

　　2009-10-28

　　-

　　11年